Como dizer "Obrigado por me corrigir" em inglês

É o seguinte, eu estava em um site de aprendizado em inglês, e estava conversando com uma falante nativa, ela queria aprender português e eu inglês.
Enfim, teve um momento que eu digitei algo errado e ela me corrigiu, então falei obrigado por me corrigir, e ela me corrigiu de novo dizendo que eu devia falar (thank you for having corrected me)...
Bem eu estava conversando com outra pessoa, e falei algo errado de novo e usei o (thank you for having corrected me) mas a pessoa me disse que isso soava muito estranho e eu devia usar o (thank you for correcting me)

Afinal, eu posso ou não falar "thank you for having corrected me"?

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Seria um uso meio obtuso. Como já mencionei, não existe razão para enfatizar um período de tempo que não tem importância nesse caso. Esse emprego de verbais terminando em -ing, para falar de alguma ação que aconteceu, ou que acontece, ou que se presume continuará a ocorrer, ou qualquer combinação desses períodos de tempo, é extremamente comum:

Thanks for being there for me. I know I can always count on you. (contínuo)
Thanks for returning my calls. And I apologize for calling so many times last week. (passado)
Thanks for asking about him. He is doing very well. (presente-passado indeterminado)
Thanks for inviting us over. We'll see you next weekend, then. (futuro)

Em nenhum desses casos é necessário saber exatamente quando a ação ocorreu. Outras orações frequentemente fornecem essa informação, como nesses exemplos acima.
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"Thank you for correcting me" é melhor.
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Ampliando a boa resposta do Serginho:

Sarah, o comum é dizer Thank you for correcting me. Quando dizemos isso, não importa se a correção foi neste instante, ou cinco minutos antes, ou ontem, etc. Dito assim, o objetivo não é de caracterizar um período de tempo específico, como seria o caso com having corrected.

Como exemplo, se eu tivesse consultado alguém ontem, e hoje estivesse falando com a pessoa por telefone, seria adequado dizer Thanks for seeing me [yesterday]. Expressões como asking, seeing, answering, etc., em tais contextos, referenciam primariamente a ação (o ato de corrigir, de perguntar, etc.) e não quando elas ocorreram.
Então é errado falar " thank you for having corrected me" ?
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Ok, eu até vou dizer que é incorreto "Thanks for having corrected me" quando queremos dizer "Obrigado por me corrigir."

Prova por contradição: Veja alguns usos adequados da formulação having + past participle:

Having seen his behaviour in class, I could understand the teacher's reaction. = Tendo visto o seu comportamento em classe, eu pude compreender a reação do professor.
Having corrected him so many times without result, I finally gave up. = Tendo corrigido ele tantas vezes sem resultado, eu finalmente desisti.
I was excited, never having stopped in Rio before. = Eu estava empolgado, nunca tendo parado no Rio anteriormente.

Esse é praticamente o único uso (e significado) adequado para "having corrected", assim como com outros particípios.

Veja os exemplos em Google: https://www.google.ca/search?q=%22havin ... 8Qfr2IDgCw