Diferença de ''That'' e ''This'' nestas frases?

"that" may convey a lot of things in a sentence. One of them is to refer back to something that someone else has said (or did).

http://learnenglish.britishcouncil.org/ ... -and-those

I hope it has answered your question.

Na minha opinião:

Na frase "She is saying THAT":
"That" pode ser "isso" também. Você vai saber se "that" significa "aquilo", "que", "isso", etc, observando o contexto. Eu acredito que foi usado "that" ao invés de this devido ao som de "that", que é mais "enfático". Não sei se existe uma regra que obriga o uso de "that" nestes casos, apenas sei que é mais comum.

Na frase "We are thinking about IT", foi usado "it" porque a frase não tem objeto
Explicando melhor:
-Nós estamos pensando sobre "A gramática pergunta: sobre o quê?" ----------Como não tem resposta na frase, usa "IT"

Na frase:
"Nós estamos pensando sobre o carro" "o objeto é o carro"

Não sei se fui claro, mas tentei ser. rsrsrsrs
Abraço.

Exatamente , use-se o that pela sonoridade. como seria mais ou menos nessa sentença :

How is that possible ? Como isso é possivel ?

See, sometimes "that" can be "this" !

Muitas vezes não não existe lógica no inglês, ainda mais dependendo do que é mais importante pra você, você quer falar inglês, entender e ser entendido, ou quer escrever um livro em inglês ?

"That" essentially means that you refer to things that are far away, "this" to things nearby. That can be also "emotionally or simbolically", if you want to "keep distance" (perhaps show that the thing you said is said in an impersonal or neutral way you could say "that."

http://data.grammarbook.com/blog/adject ... -thanthen/
This and that are singular. This indicates something physically nearby. It may also refer to something symbolically or emotionally “close.”

Sometimes you don´t want to be impersonal, rather the opposite, you want things up close and personal (it adds emphasis, as well, of course), then could use "this":

Could You Say 'No' To A Proposal Like This?
Only Love Can Hurt Like This

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It´s a rule of the thumb, sort of, in real life (conversational English) perhaps there are more shadows of grey, and people may use one or the other interchangeably.
Ah, and then there is the case for sonority, as Gilson has pointed out.