I go to United States, or I go to the United States?

I go to United States, or I go to the United States?

COMO COMBINAR PALAVRAS EM INGLÊS
Nesta aula, o professor Denilso de Lima, autor do livro "Combinando Palavras em Inglês", ensina como as collocations (combinações de palavras) podem ajudar você a falar inglês com mais naturalidade. ACESSAR AULA
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Complementando o que a Gabi explicou,

Também dizemos:
the Czech Republic, the United Kingdom - países com as palavras Republic, Kingdom, States.
The Bahamas, the Maldivas - países que são grupo de ilhas.
Um pouco mais aqui, explicado em português:
Ref. languagetrainersbrasil.com

E algumas curiosidades neste artigo da BBC
Ref. bbc
ENTENDENDO AS HORAS EM INGLÊS
Nesta aula, a professora Camila Oliveira ensina vários macetes para você nunca mais se confundir na hora de dizer as horas em inglês. ACESSAR AULA
1 1 18
I go to the United States é a resposta correta.

Países no plural, em geral, levam o article the na frente. Este é um dos casos.

No link abaixo há mais alguns exemplos:
Ref. grammarly
3 28 420
The United Mexican States