Porque all the night é errado?

Pelo mesmo motivo que é correto voce dizer "how are you doing?" pra perguntar como uma pessoa está em inglês mas não pode dizer "como você está fazendo?" em Português com a mesma ideia. São idiomas diferentes com suas próprias estruturas e formas de expressar tal coisas, você está se perguntando porque não se pode dizer "all the night" porque no português é comum se expressar a ideia de "all night/evening" com o equivalente exato de "all the night" (toda a noite) mas não se usa tradução literal e ao pé da letra pra tudo em outra idioma, simplesmente isso. Aprenda a olhar pro Inglês como um idioma único e em si próprio e pare de basear seu aprendizado no Português, o Inglês nao foi baseado no Português quando foi criado e tem sua propria maneira de se expressar as coisas e formar frases.

Aliás, quanto a diferença de evening e night especificamente em contextos assim e não a frase inteira com "the" que é errado mais pelos motivos que citei, nesse caso seria que evening se refere a noite no período de quando começa a escurecer ate o horário convencional que pessoas terminam seu dia e vão pra cama, enquanto night é mais pra todo o período em que fica escuro, juntando noite e madrugada.

In English instead of "all the night/all the day", "all night" or "all day", etc. Would be more natural at first to mean the "whole night/the entire night".

The other thing to bear in mind is the distinction between night and evening as Leonardo has pointed out in his second comment.