Significado de "First things first"

Eu ouvi esta expressão hoje, first things first.

A tradução mais correta seria, "uma coisa de cada vez"?

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Exatamente isso, neste caso, trata-se de uma expressão idiomática (própria do inglês), que, se traduzida ao pé da letra não fará sentido em Língua Portuguesa: ficaria algo como - primeiras coisas primeiro -. Mas, traduzindo com uma tradução adaptada à nossa língua fica: "Uma coisa de cada vez".
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Mais ou menos por aí.

Veja como fica traduzido em conjunto com outras palavras aqui:

http://www.linguee.com.br/ingles-portug ... first.html
A tradução correta é "Primeiro as coisas mais importantes" no sentido que você deve fazer primeiro aquilo q é mais imporrtante.
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My upvote went to Lucio, it doesn´t mean that the other answers would be off mark.
In addition to the above ones, it can be said when we mean we are going to set priorities too. And that we are going to do (or describe to someone else) what we think it´s the top priority (the task that should be dealt first).
First things first, deve-se entender que a função gramatical do primeiro FIRST é adjetiva, enquanto o segundo FIRST é adverbial.
Primeiramente, as primeiras coisas.
As primeiras coisas (first things) em primeiro lugar (first).
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A frase em português que produz o resultado mais semelhante ao da frase em inglês é:
As primeiras coisas vêm primeiro.