Class x Lesson: Qual é a diferença

Walmir, eu diria que, de forma genérica:

Class é o conceito físico de uma situação organizada em que um conjunto de alunos assiste à aula de um professor, em um ambiente (físico ou virtual) que serve o propósito de oferecer ensino.

Lesson é uma noção abstrata que consiste em uma explicação ou conjunto de explicações sobre um assunto.

No devido sentido, pode-se dizer que toda class é uma lesson, mas nem toda lesson é uma class. Lessons podem ser individuais, informais, dadas de um amigo para outro, sem um local definido etc. "Classes" costumam ser formais, organizadas, para um grupo de alunos, em um ambiente pedagógico específico etc. Em muitos casos, ambas palavras podem ser usadas como sinônimos. Em outros, não. Uma aula gratuita no YouTube, para um público indeterminado, seria provavelmente denominada lesson. Se você pagasse para ter aulas virtuais em salas de conferência com um grupo específico de alunos, você poderia chamar cada reunião de class. Você poderia chamar de lesson o assunto ou conjunto de assuntos abordados dentro desta aula.

Não há uma regra definitiva, entretanto. As seguintes frases, por exemplo, costumam ser essencialmente sinônimas:

I'm taking piano lessons / I'm taking piano classes.
In this class, we're going to... / In this lesson, we're going to...
I had French lessons in fifth grade. / I had French classes in fifth grade.

No contexto citado, dizer "your lesson was useful" seria provavelmente mais apropriado. Em outros, apenas "class" poderia ser usado (ex.: "I'll meet you after class"). "Class" é também a única opção quando nos referimos ao grupo de alunos em si.

I should probably take lessons on how to keep posts short. Hope this helps.