"I like to exercise" ou " I like to do exercise"?

Por gentileza, alguém pode me ajudar numa questão? Em uma das lições, apareceu a seguinte frase:

"When I'm stressed, I like to exercise." (quando eu estou estressada, eu gosto de fazer exercício.)

A dúvida é, se está dizendo que gosta de fazer exercício o correto não seria I like to do exercise? Por que o "do" não foi usado?
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"Exercise" é verbo, observe o "to". Se usa-se o "do" a tradução ao pé da letra de como uma falante entenderia seria algo do tipo: "Eu gosto de fazer exercitar".