Imperativo com "go": (vá, vai). Como utilizar

Ultimamente estive meio em duvida em relação ao verbo go
Vi muitos textos aonde se usa o TO depois do go
Ex: I want to go TO watch a movie
e também vi muitos casos onde não se usa
Ex: I Want to go watch a movie

Qual o certo?

E se eu quiser dar uma ordem devo usar o TO ou não
Go TO say hi to your grandmother
Go say hi to your grandmother

Qual o certo?
Obs: Eu sei que se eu for me referir a lugares eu sempre uso o TO depois do go