Uso de "What"

O uso da palavra sempre vai ser em frases interrogativas? Essa dúvida me surgiu recentemente. Já vi o uso "What a shame!", mas não achei ainda uma regra pra o uso.

Grato desde já.
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Avatar do usuário PPAULO 39795 6 32 695
E na frase "I think what the other guard did to him was a bit unfair" o uso é correto?
Avatar do usuário Marcio_Farias 12350 1 22 206
É.
Avatar do usuário PPAULO 39795 6 32 695
Well done, Marcio! Good job! ;)