Como dizer "Vou de Táxi" em inglês

Bisa, "at" não é utilizado para indicar meio de transporte. As demais preposições são empregadas de formas distintas. "By" é seguido diretamente pelo meio de transporte mencionado:

We're going there by car
We're going to travel there by train
They came by taxi
You can only go there by boat

"In" e "on" são normalmente seguidos pelo artigo "a":

They came in a taxi
We came here on a bus
The president arrived on a plane
We went there in a car

A opção entre "in" e "on" irá depender do veículo em questão. "Car" e "taxi" convencionalmente utilizam "in". "Plane", "bus", "boat" e "train" tendem a utilizar "on".

No caso de "vamos de metrô", um equivalente mais comum é "to take the subway". "To go by subway" não seria errado, contudo. "Take" e "ride" são muito comuns, na verdade, ao se descrever certos meios de transporte. Ex.:

Our car broke down so we had to take the subway.
Nosso carro estragou, então tivemos que ir de trem.

I ride the bus to school.
Vou à escola de ônibus

We took a cab there
Fomos lá de táxi

I usually take the subway to work.
Eu normalmente vou para o trabalho de metrô.

Até!